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Jack Lucchetti - l'econometrico
La mia metà econometrica
English version
Faccio l'econometrico presso il Dipartimento di Economia
dell'Università di Ancona, che adesso ufficialmente si chiama
Università Politecnica delle Marche (sembriamo i russi,
che appena cambia il padrone di turno, cambiano nome alle cittą -
bleah). Se mi volete scrivere, fatelo all'indirizzo di ateneo.
Ricerca
La mia attività di ricerca è abbastanza
''sparsa''. Faccio molte cose perché è mia opinione che
l'unico econometrico di un dipartimento debba essere come il medico di
campagna; non che mi dispiaccia, tutt'altro. L'elenco dei miei lavori
principali è qui, ma chi si
interessa di VAR strutturali forse troverà interessante il mio
articolo sul problema dell'identificazione
nei VAR strutturali; la versione "working paper"
è decisamente vecchiotta, anche se l'idea è sempre
quella. Qui c'è il codice ox per
controllare le condizioni di identificazione.
Ho l'onore e il privilegio di collaborare allo sviluppo del software
econometrico gretl. Gretl è diverso
da quasi tutti gli altri pacchetti comunemente usati nella pratica
econometrica perchè è rilasciato sotto la licenza GPL, il che non solo
rende legale, ma anzi incoraggia la copia e la diffusione gratuita del
pacchetto stesso. Evidentemente, questo rende gretl ideale per la
didattica (anche perché è l'unico pacchetto che io conosca ad essere
tradotto in italiano, manuali compresi), ma oramai contiene abbastanza
roba da non essere inutile anche per chi fa ricerca.
Gretl gira su Windows, Mac OS X, Linux e BSD. Ad oggi, la versione
ufficiale di gretl è la 1.6.5 (clicca qui per
scaricarla). La recensione
uscita a suo tempo sul Journal of Applied Econometrics ormai
è molto datata, se volete avere un'idea di cosa il programma fa
e come lo fa, fate prima a scaricarlo e provarlo da voi: l'interfaccia
utente è talmente semplice che non c'è bisogno di
spiegare niente. Se non vi fidate, potete scaricarvi prima i manuali,
per farvi un'idea; i manuali, peraltro, fanno parte
dell'installazione, per cui forse tanto vale tirarvi gił tutto
quanto. Se avete suggerimenti o richieste, scrivetemi pure.
Se sapete un po' di C, potete pure cimentarvi nello sviluppo (potete
dare un'occhiata al sorgente qui),
ma vi avviso, non è semplicissimo. Al momento, per compilare gretl è
necessaria una distribuzione ragionevolmente aggiornata di Linux; io
suggerisco Debian o Ubuntu.
Didattica
Molto del materiale che dò a lezione lo trovate qui.
Dispensa sulle serie storiche (versione di Dicembre 2008)
Chi
vuole, può prelevare la dispensa che ho scritto sull'analisi
delle serie storiche. Questa dispensa è un eterno
semilavorato. Quella che trovate è una versione abbastanza
allargata e rivista rispetto alle precedenti. Il capitolo sui GARCH,
che nelle versioni precedenti era appena abbozzato, è un po'
meglio, ma non ancora definitivo. Sarò grato a tutti coloro
che mi segnaleranno errori, omissioni, manchevolezze, punti oscuri o
incomprensibili e cappelle di altro genere. Apprezzo anche il gesto di
chi mi scrive una mail solo per dirmi che l'ha usata.
Appunti
di analisi delle serie storiche (formato pdf, 1.4Mb circa)
Dati in formato gretl Qui
trovate un file zip coi dati per replicare gli esempi del testo. Sono
in formato gretl.
Altro materiale
Gli
OLS come statistica descrittiva
Minimi
quadrati vincolati e test F
Lo
stimatore GIVE (variabili strumentali)
Esempi
di applicazione dei tre test classici
Poiché ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per un periodo accanto
al grande Diego Lubian, infilo qui un po' di materiale scritto da lui.
Appunti
di teoria asintotica
Vecchi esami
8
giugno 1999
22
giugno 1999
13
aprile 2000 (parziale)
9
giugno 2000
23
giugno 2000
7
luglio 2000
19
aprile 2001 (parziale)
7
giugno 2001
21
giugno 2001
12
luglio 2001
Altri ne verranno.
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